POR QUE O HÍFEN?

A regra é muito clara neste aspecto: “Serão hifenizados os adjetivos gentílicos derivados de topônimos compostos que contenham ou não elementos de ligação”.

Explicação:

O que é topônimo? É nome próprio de lugar.

O que é topônimo composto? É nome próprio de lugar com mais de uma palavra. Neste caso, quem é de Mato Grosso (sem hífen) é mato-grossense (com hífen). Quem é de Mato Grosso do Sul (sem hífen) é mato-grossense-do-sul (com hífen). Quem é de Belo Horizonte (sem hífen) é belo-horizontino (com hífen). Quem é de Pastos Bons (sem hífen) é pastos-bonense (com hífen). Plural: pastos-bonenses.

Qualquer dúvida, basta consultar o Dicionário Aurélio (edição completa), o Houaiss (edição completa e atualizada), ou uma gramática.

É isso aí!